×
哈里斯，T.J。;于伟（Yu，W.）。

使用随机模拟和灵敏度分析对非线性时间序列进行方差分解。 （英语） Zbl 1322.62193号

统计计算。 22，第2期，387-396（2012）.
总结：提出了一种方差分解方法，用于量化非线性时间序列模型中内生和外生变量的影响。这种分解是针对变化源进行的。该方法使用蒙特卡罗方法影响方差分解，使用中提出的ANOVA类程序[G.E.B.弓箭手等，《统计计算杂志》。模拟58，第2期，99-120（1997；Zbl 1102.62335号)；I.M.Sobol’，材料型号。2，第1期，第112–118页（1990年；Zbl 0974.00506号)]. 本文的结果可用于投资问题、生物数学和控制理论，其中会遇到具有多个输入的非线性时间序列。

引用于1文件

MSC公司：

62焦耳10 方差和协方差分析（ANOVA）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

方差分析;非线性时间序列;敏感性分析;随机模拟;蒙特卡罗方法;方差分解

引文：

Zbl 1102.62335号;Zbl 0974.00506号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.J.Harris}和\textit{W.Yu}，统计计算。22，编号2387-396（2012年；兹bl 1322.62193）
全文： 内政部

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