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非平稳有序选择模型的联合显著性检验。 (英语) Zbl 1321.62150号

摘要:本文研究了具有多个解释变量的有序选择模型的联合显著性检验。结果表明,对于广泛使用的logit和probit模型,当解释变量的真参数向量为零时,经典Wald统计量仍然有用,并且具有奇偶极限分布。

MSC公司:

62第20页 统计学在经济学中的应用
62F03型 参数假设检验
91B84号 经济时间序列分析
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全文: 内政部

参考文献:

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[2] 帕克,J.Y。;Phillips,P.C.B.,非平稳二进制选择,《计量经济学》,68,1249-1280(2000)·Zbl 1056.62530号
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