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马丁·海尔；乔纳森·韦尔

改进的扩散蒙特卡罗法。 （英语） Zbl 1314.65008号

Commun公司。纯应用程序。数学。 67,12号，1995-2021（2014）; 更正同上，第68号，1285-1286（2015）。
作者提出了一种改进的标准扩散蒙特卡罗（DMC）算法。无论考虑何种情况，新算法的每个工作负载方差都较低。特别是，在标准算法的“幼稚”泛化由于其方差的指数爆炸而不切实际的情况下，使用DMC是可行的。在一个标准的罕见事件模拟问题和一个高频数据同化问题上，数值验证了新算法的有效性。
审核人：T.C.Mohan（钦奈）

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引用于8文件

MSC公司：

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

扩散蒙特卡罗算法；模拟问题；非线性滤波；罕见事件模拟问题；高频数据同化问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hairer}和\textit{J.Weare}，Commun。纯应用程序。数学。67，第12号，1995-2021（2014；Zbl 1314.65008）
全文： 内政部 arXiv公司

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