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Carrasco，海军；Jean-Pierre，佛罗伦萨

关于GMM的渐近效率。 （英语） Zbl 1314.62080号

经济。理论 30，第2期，372-406（2014）.
摘要：通过将广义矩方法（GMM）估计量的方差刻画为再生核希尔伯特空间中的内积，讨论了GMM估计量的有效性。我们证明了当且仅当真分数属于矩条件所跨越的线性空间的闭包时，GMM估计与最大似然估计一样渐近有效。这一结果将以前的结果推广到自相关矩和可能无限个矩限制。其次，当观测值已知为马尔可夫且满足条件矩约束时，我们导出了半参数效率界。我们证明它与最优GMM估计量的渐近方差一致，从而将结果推广到G.张伯伦【《经济学杂志》第34期，第305–334页（1987年；Zbl 0618.62040号)]到动态设置。此外，使用连续的力矩条件可以达到这个界限。

引用于14文件

MSC公司：

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型

引文：

Zbl 0618.62040号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Carrasco}和\textit{J.P.Florens}，经济学。理论30，第2期，372--406（2014；Zbl 1314.62080）
全文： 内政部

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