×

时间变化的Ornstein-Uhlenbeck过程。 (英语) Zbl 1309.82025号

概述:Ornstein-Uhlenbeck过程是用于财务数据描述的最流行的系统之一。然而,这一过程也在许多其他现象的背景下进行了研究。本文考虑所谓的时变Ornstein-Uhlenbeck过程,其中时间被一般无限可分分布的逆从属子函数所取代。如今,时间变化过程在数学物理、化学、生物以及金融的各个领域都发挥着重要作用。本文研究了时变Ornstein-Uhlenbeck过程的主要特征,如协方差函数。此外,我们还证明了描述被分析系统一维概率密度函数的广义分数阶Fokker-Planck方程的公式。对于三种从属关系,我们给出了所得到的一般公式的特殊形式。此外,我们还提到了如何模拟一般逆从属延迟的Ornstein-Uhlenbeck过程的轨迹。

MSC公司:

82立方31 随机方法(福克-普朗克、朗之万等)应用于含时统计力学问题
62J10型 方差和协方差分析(ANOVA)
60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
35兰特 分数阶偏微分方程
84年第35季度 福克-普朗克方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部