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马丁·艾琳

将资产收益拟合到偏态分布：偏态正态和偏态学生模型好吗？ （英语） 兹比尔1306.91075

保险。数学。经济。 59, 45-56 (2014).
总结：R.Vernic公司[《保险数学经济》第38卷第2期，第413-426页（2006年；Zbl 1132.91501号)],C.博兰斯等[同上，第43号，第386–393（2008年；Zbl 1156.91023号)]和作者【《将保险索赔与偏态分布相匹配：偏态正态和偏态学生模型好吗？》，同上，第2期，239-248（2012；doi:10.1016/j.insmateco.2012.04.001)]确定偏态正态和偏态学生作为描述精算损失数据的理想模型。在本文中，我们将重点从负债方面转移到资产方面，并询问这些分布是否也有助于分析保险公司的投资回报。为了回答这个问题，我们将各种参数分布拟合到用于描述保险公司投资集的资本市场数据。我们的结果表明，对于股票、债券、货币市场工具和对冲基金等资产回报建模，偏斜学生分布是一种特别有前途的分布。结合上述论文和本文的结果，偏态研究似乎是一种很有前途的精算工具，因为它能够很好地描述保险公司资产负债表的双方。

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引用于11文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

菲特之美；风险度量；偏正态；偏斜的学生；资产管理

引文：

Zbl 1132.91501号；Zbl 1156.91023号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Eling}，保险。数学。经济。59、45-56（2014年；Zbl 1306.91075）
全文： 内政部

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