王汉生;冷、陈雷 最小二乘近似统一LASSO估计。 (英语) Zbl 1306.62167号 美国统计协会。 102,编号479,1039-1048(2007). 总结:我们提出了一种用于统一但简单LASSO估计的最小二乘近似(LSA)方法。我们的一般理论框架包括普通最小二乘法、广义线性模型、分位数回归和许多其他特殊情况。具体来说,LSA可以将许多不同类型的LASSO目标函数转换为它们的渐近等价最小二乘问题。然后,可以建立标准渐近理论,并应用LARS算法。特别是,如果使用自适应LASSO惩罚和贝叶斯信息准则类型的调整参数选择器,得到的LSA估计器可以与预言器一样有效。大量的数值研究证实了我们的理论。 引用于4评论引用于123文件 MSC公司: 62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索) 65立方厘米60 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:自适应LASSO;贝叶斯信息准则;拉索;最小角回归;最小二乘近似;微阵列数据;oracle属性;解决方案路径 软件:S-PLUS系统;R(右) PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Wang}和\textit{C.Leng},J.Am.Stat.Assoc.102,No.479,1039--1048(2007;Zbl 1306.62167) 全文: 内政部