弗雷德·埃斯彭·本思；Benth，JáratбŠaltytм 天气衍生品的金融市场建模和定价。 （英语） Zbl 1303.91004号 统计科学和应用概率高级系列17。新泽西州哈肯萨克：世界科学（ISBN 978-981-4401-84-5/hbk；978-981-14401-86-9/电子书）。256页。（2012年）。 出版商描述：天气衍生品为天气风险管理提供了一种工具，这些奇异金融产品的市场规模和重要性正在逐渐显现。这本独特的专著提出了一种统一的方法来建模和分析此类天气衍生品，包括关于温度、风和雨的金融合同。基于对天气因素的深入统计分析，引入了复杂的随机过程来模拟时间和空间动态。运用现代数学金融理论的思想，对天气衍生品进行定价，并分析了套期保值问题。这篇论文深入分析了芝加哥商品交易所（CME）交易的典型天气合约，包括所谓的CDD和HDD期货。天气变量的统计分析基于立陶宛的大量数据集。该专著包括作者在过去十年中对天气市场所做的研究。他们的工作得到了相当大的关注，并在许多情况下得到了应用。 引用于25文件 MSC公司： 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 86A10美元 气象学和大气物理学 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.E.Benth}和\textit{J.Š.Benth}，天气衍生品金融市场建模和定价。新泽西州哈肯萨克：《世界科学》（2012；Zbl 1303.91004） 全文： 内政部 链接