杨克（Yang，Ke）;田凤平 股指期货波动性的半参数预测模型及其MCS检验。 （中文。英文摘要） Zbl 1299.91154号 科学学报。国立Sunyatseni大学 52，第4期，14-24（2013）. 摘要：股指期货在资本市场的价格发现和风险防范过程中发挥着重要作用。对其收益波动性的预测对于实现股指期货的风险规避功能具有重要意义。提出了一种基于线性非负自回归模型的半参数预测模型来预测股指期货的已实现波动率，并分析了该模型估计方法的渐近性质。此外，以CSI300指数期货的5分钟高频交易数据为例，使用滚动预测方法和bootstrap MCS检验计算的样本外日波动率预测来评估所提出的模型和其他7个模型的预测准确性。实证结果表明，在各种稳健损失函数下，该模型是8种模型中用于股指期货波动性预测的最佳模型。 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：半参数预测模型;股指期货;已实现波动率;MCS测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Yang}和\textit{F.Tian}，《科学学报》。国立大学Sunyatseni 52，No.4，14--24（2013；Zbl 1299.91154）