史蒂文·寇;彭宪华;克里斯·海德（Chris C.Heyde）。 外部风险措施和巴塞尔协议。 （英语） Zbl 1297.91089号 数学。操作。物件。 38，第3期，393-417（2013）。 概述：选择适当的外部风险度量具有重要的监管意义，如巴塞尔协议II和巴塞尔协议III所示，它们使用价值-风险和情景分析作为设定资本要求的风险度量。我们认为，一个好的外部风险度量应该对模型错误指定和数据中的微小变化保持稳健。提出了一类新的基于数据的风险度量，称为自然风险统计，以纳入稳健性。自然风险统计的特点是有一套新的公理。它们包括巴塞尔协议II和III风险措施以及作为特殊情况的稳健风险措施子类；因此，它们为理解《巴塞尔协议》提供了一个理论框架，并在必要时扩展《巴塞尔协议》。 引用于2评论引用于61文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91英镑 个人偏好 关键词：金融监管;资本要求;风险度量;情景分析;稳健性;预计短缺;缺口中值;价值-风险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Kou}等人，数学。操作。第38号决议，第3号，393--417（2013年；Zbl 1297.91089） 全文： 内政部 链接