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史鹏;埃米利亚诺·瓦尔迪兹。

保险索赔计数的多元负二项模型。 （英语） Zbl 1296.91169号

保险。数学。经济。 55, 18-29 (2014).
摘要：如今，精算实践中需要从多种类型的保险范围（例如捆绑保险合同的费率制定过程）中对索赔计数进行建模已不再罕见。由于不同类型的索赔是可以想象的相互关联的，因此强调索赔类型之间相关性的多元计数回归模型更有助于推理和预测。基于保险数据集的特点，我们研究了基于负二项分布构建多元计数模型的其他方法。诱导相关性的经典方法是使用常见的冲击变量。然而，该公式依赖于NB-I分布，该分布对色散建模具有限制性。为了解决这些问题，我们考虑了两种不同的方法来使用连接函数建模多元索赔计数。第一种方法直接使用max-id连接函数的混合物处理离散计数数据，该连接函数允许灵活的成对关联以及尾部和全局依赖。第二种方法使用椭圆连接函数连接连续数据，同时保留原始计数的依赖结构。实证分析考察了一家新加坡保险公司的汽车保险单组合，其中考虑了三类索赔（第三方财产损失、自身损失和第三方人身伤害）的索赔频率。结果表明，基于连接函数的方法优于普通冲击模型。最后，我们在损失预测应用中实现了各种模型。

引用于27文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

负二项分布;保险索赔计数;连接线;抖动;多元模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Shi}和\textit{E.A.Valdez}，保险。数学。经济。55、18-29（2014年；Zbl 1296.91169）
全文： 内政部

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