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米歇尔·阿奎罗；帕维尔·采季克

动态固定效应面板数据模型的稳健估计。 （英语） Zbl 1295.62084号

统计Pap。 55，第1期，169-186（2014）.
本文研究了具有固定效应的动态面板数据模型（y_{i，t}=\alpha y_{i，t-1}+\eta_i+\varepsilon_{i、t}，）的稳健估计族，其中（t=1，\dots，t\）和（i=1，\ dots，n\）。估计值基于两两差异比率的中位数，其中差异可能存在非1的滞后。建立了保证估计量渐近正态性的条件。本文还研究了独立加性异常值和加性异常点补丁污染下估计量的崩溃行为。本文报道了一项模拟研究，将新的估计量与与面板数据模型相关的已建立估计量进行了比较。
审核人：内维尔·韦伯（悉尼）

引用于4文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
10层62层 点估计
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

面板数据；固定效应；稳健估计；故障点
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Aquaro}和\textit{P.Chizi ek}，Stat.Pap。55，第1号，169--186（2014；Zbl 1295.62084）
全文： 内政部

参考文献：

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