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高，吉提;彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。

非平稳三角系统方程的半参数估计。 （英语） Zbl 1284.62551号

《经济学杂志》。 176，第1期，59-79（2013）.
摘要：研究了一个多元半参数非线性时间序列模型系统，其中参数和非参数分量具有可能的相关性结构和非平稳性。参数回归变量可以是内生的，而非参数回归变量则被假定为严格外生的。参数回归变量可以是平稳的或非平稳的，而非参数回归变量是非平稳的积分时间序列。研究了半参数最小二乘（SLS）估计及其渐近性质。由于参数回归变量的内生性，参数分量的SLS不一致，因此提出了一种半参数工具变量（SIV）方法。在一定的正则性条件下，证明了参数分量的SIV估计具有极限正态分布。参数分量的收敛速度取决于回归变量的性质。即使这两组回归变量都涉及非平稳性，也可以采用传统的（sqrt{n}）率。

引用于18文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

内生性;综合工艺;非平稳性;部分线性模型;同时性;向量半参数回归
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Gao}和\textit{P.C.B.Phillips}，J.Econom。176，第1号，59--79（2013；Zbl 1284.62551）
全文： 内政部 链接

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