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吉安卢卡·福塞;丹尼尔·马拉齐纳;玛丽娜·玛丽娜;迈克尔·吴

期权定价的Z变换和预处理技术。 （英文） Zbl 1279.91183号

数量。财务 第9期第12期，1381-1394页（2012年）.
摘要：在本文中，我们使用Z变换方法将期权定价中常见的（n）步后向递归转化为一组独立的积分方程。为了求解这些方程，我们考虑了不同的求积程序，这些程序将积分方程转换为我们通过迭代算法求解的线性系统，并且我们研究了合适的预处理技术的好处。当基础期权按照指数Lévy过程演变时，我们展示了定价程序在期权定价中的相关性（例如普通期权、回望期权、单障碍期权和双障碍期权）。

引用于5文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
65兰特 积分变换的数值方法

关键词：

数值方法;期权定价;奇异期权;预调节器;线性系统;Toeplitz矩阵
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Fusai}等人，数量。《金融12》，第9期，1381--1394（2012年；兹bl 1279.91183）
全文： 内政部

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