雅各布，斯特伯;乔，哈里;克洛迪亚·查多 简化的双copula构造-限制和扩展。 （英语） Zbl 1277.62139号 《多元分析杂志》。 119, 101-118 (2013). 摘要：所谓的对连接结构（PCCs）仅根据二元构建块（对连接）指定多元分布，构成了一类灵活的依赖模型。为了使它们易于推理和模型选择，条件分布的连接函数不依赖于它们所依赖的变量的值这一简化假设很流行。我们证明了只有基于伽马-拉普拉斯变换或其扩展的维（d\geq3）中的阿基米德连接函数才是简化类型，而Student-t连接函数是唯一由法线的比例混合产生的连接函数。此外，我们还说明了PCC如何适用于条件连接函数依赖于条件值的情况，并演示了一种评估多元分布与满足简化假设的邻近分布之间距离的技术。 引用于52文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 62H10型 统计的多元分布 关键词：阿基米德连接函数;椭圆连接函数;条件分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Stöber}等人，《多元分析杂志》。119、101--118（2013；Zbl 1277.62139） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Aas，K。；Czado，C。；弗里吉斯，A。；Bakken，H.，《多重依赖的双copula构造》，《保险：数学与经济学》，44182-198（2009）·Zbl 1165.60009号 [2] Acar，E.F。；Genest，C。；Nešlehová，J.，《超越简化的对copula构造》，多元分析杂志，110，74-90（2012）·Zbl 1243.62067号 [3] Ahmadi Javid，A.，具有截断方差特性的Copulas，《统计学中的通信——理论和方法》，38，3756-3771（2009）·Zbl 1318.62164号 [4] 阿尔梅达，C。；Czado，C.，随机时变copula模型的有效贝叶斯推断，计算统计与数据分析，56，1511-1527（2012）·兹比尔1243.62031 [5] Ang，A。；Chen，J.，股权投资组合的非对称相关性，《金融经济学杂志》，63，443-494（2002） [6] 巴特拉姆，S。；泰勒，S。；Wang，Y.，《欧元和欧洲金融市场依赖性》，《银行与金融杂志》，311461-1481（2007） [7] Bauer，A。；Czado，C。；Klein，T.，非高斯DAG模型的对copula构造，加拿大统计杂志，40，1，86-109（2012）·Zbl 1236.62044号 [8] 贝德福德，T。；Cooke，R.，用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解，《数学和人工智能年鉴》，32，245-268（2001）·Zbl 1314.62040号 [9] 贝德福德，T。；Cooke，R.，《藤蔓——因随机变量的新图形模型》，《统计年鉴》，第30期，第1031-1068页（2002年）·Zbl 1101.62339号 [10] 坎巴尼，S。；黄，S。；Simons，G.，《椭圆等高分布理论》，《多元分析杂志》，11368-385（1981）·Zbl 0469.60019号 [11] Clayton，D.G.，双变量生命表中的关联模型及其在慢性病发病率家族趋势流行病学研究中的应用，生物医学，65，1，141-151（1978）·Zbl 0394.92021号 [12] 库克·R·D。；Johnson，M.E.，建模非椭圆对称多元数据的分布族，《皇家统计学会杂志：B辑》，43，210-218（1981）·Zbl 0471.62046号 [13] Dißmann，J.等人。；Brechmann，E.C。；Czado，C。；Kurowicka，D.，《选择和估算规则藤蔓交配及其在财务回报中的应用》，计算统计与数据分析，59，52-69（2013）·Zbl 1400.62114号 [14] Feller，W.，《概率论及其应用导论》，第2卷（1971年），Wiley:Wiley纽约·Zbl 0219.60003号 [15] Genest，C。；MacKay，R.，《阿基米丁内斯与双维路易斯家族》，《加拿大统计杂志》，第14期，第145-159页（1986年）·Zbl 0605.62049号 [16] Hobk Haff，I.，对copula构造的参数估计，Bernoulli，19，2，462-491（2013）·Zbl 1456.62033号 [17] 霍布·哈夫，I。；Aas，K。；Frigessi，A.，《关于简化的对连接词构造——简单有用还是过于简单？》？，多元分析杂志，1011296-1310（2010）·Zbl 1184.62079号 [18] Joe，H.，具有给定裕度和\（m（m-1）/2\）二变量依赖参数的\（m\）变量分布族，（Rüschendorf，L.；Schweizer，B.；Taylor，m.D.，《具有固定裕度的分布和相关主题》，第28卷（1996年），Inst.Math。统计：Inst.数学。统计师。加利福尼亚州海沃德），120-141 [19] Joe，H.，多元模型和依赖概念（1997），查普曼和霍尔：查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0990.62517号 [20] Kimeldorf，G。；Sampson，A.R.，双变量分布的统一表示，《统计学中的通信》，4617-627（1975）·Zbl 0312.62008号 [21] Lindskog，F。；麦克尼尔，A。；Schmock，U.，Kendall的tau椭圆分布，（信贷风险：测量、评估和管理（2003），Physica-Verlag:Physica-Verlag Heidelberg），149-156 [22] Longin，F。；Solnik，B.，《国际股票市场的极端相关性》，《金融杂志》，56，649-676（2001） [23] Mai，J.-F。；Scherer，M.，（模拟Copulas:随机模型、抽样算法和应用。模拟Copulas:随机模型、取样算法和应用，《定量金融丛书》（2012），《世界科学》）·Zbl 1301.65001号 [24] 方式，H。；Segers，J.，椭圆连接函数相关混合物的尾部，《保险：数学与经济学》，48，1，153-160（2011）·Zbl 1232.62080号 [25] Mardia，K.V.，多元帕累托分布，《数理统计年鉴》，331008-1015（1962）·Zbl 0109.13303号 [26] 马歇尔，A.W。；Olkin，I.，《寿命分布：非参数、半参数和参数族的结构》（2007），Springer:Springer New York·Zbl 1304.62019年 [27] 麦克尼尔，A。；Nešlehová，J.，多元阿基米德copula，（d）-单调函数和（l_1）-范数对称分布，统计学年鉴，37（2009）·Zbl 1173.62044号 [28] Mesfioui，M。；Quessy，J.-F.，条件阿基米德连接函数的依赖结构，多元分析杂志，99372-385（2008）·Zbl 1133.60010号 [29] Min，A。；Czado，C.，使用对copula结构对多元copula进行贝叶斯推断，《金融计量经济学杂志》，8，4，511-546（2010），秋季 [30] 米勒，A。；Scarsini，M.，阿基米德连接与正相关性，多元分析杂志，93，434-445（2005）·Zbl 1065.60018号 [31] Nelsen，R.B.，《Copulas简介》（2006），Springer:Springer纽约·Zbl 1152.62030 [32] Nikoloulopoulos，A。；Joe，H。；Li，H.，多元t连接函数的极值性质，极值，12，129-148（2009）·Zbl 1223.62081号 [33] 巴顿，A.，《不对称汇率依赖建模》，《国际经济评论》，47，2，527-556（2006） [34] Rockafellar，R.T.，凸分析（1970），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版社，新泽西州普林斯顿·Zbl 0229.90020号 [35] Sklar，M.，《（n）维与勒尔市场划分函数》，巴黎大学统计研究所出版物，第8229-231页（1959年）·Zbl 0100.14202号 [37] Takahasi，K.，关于多元Burr分布的注释，统计数学研究所年鉴，17，257-260（1965）·Zbl 0134.36703号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。