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分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的最小对比度估计:连续和离散抽样。(英语) Zbl 1273.62056
摘要:我们证明了在(H>1/2)的情况下,([0,T]\)上观察到的分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移参数的归一化最小对比度估计的分布收敛到标准正态分布,其误差率为(O(T^{-1/2})阶是驱动Ornstein-Uhlenbeck过程的分数布朗运动的Hurst指数。然后在离散观测的基础上,引入了几种近似最小对比度估计量,研究了它们对正态分布的弱收敛速度。

理学硕士:
62层12层 参数估计量的渐近性质
6205年 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型
60F05型 中心极限与其它弱定理
60层 大偏差
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
60小时10分 随机常微分方程(随机分析方面)
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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