山中，苏古鲁;Masaaki杉原;中川英俊 基于自激强度模型的信用组合降级风险分析。 （英语） Zbl 1271.91110号 JSIAM信函。 3, 93-96 (2011). 摘要：我们提出了一个基于强度的信用评级迁移模型，并对一些信用组合的降级数量进行了预测。该模型的框架基于所谓的自顶向下方法。我们首先用一个自激随机过程对经济范围内的评级迁移强度进行建模。接下来，我们使用子投资组合中信用评级分布指定的细化模型描述了基础子投资组合的降级强度。实证分析结果表明，该模型在一定程度上与样本期日本企业的降级数据相一致。 引用于1文件 MSC公司： 91G40型 信用风险 关键词：信用风险;评级迁移;自激强度;自上而下的方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Yamanaka}等人，JSIAM Lett。3、93-96（2011年；Zbl 1271.91110） 全文： 内政部 链接