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兹马思-数学第一资源

利用重尾分布模拟宏观经济时间序列。(英语) Zbl 1268.91136
何华忠(编)等,时间序列及相关议题。为了纪念清宗魏。论文选自2005年12月12日至14日在台湾台北举行的会议上的演讲。俄亥俄州比奇伍德:IMS,数理统计研究所(ISBN 978-0-940600-68-3/pbk)。数理统计学院讲义-专著系列52,138-148(2006)。
摘要:研究表明,一些宏观经济时间序列,特别是那些存在异常值的时间序列,可以使用噪声分量的重尾分布进行很好的建模。研究了确定何时何地应首选重尾模型的方法。这些研究主要集中在模型识别和选择的自动方法上。目前的方法被扩展到包含一个非高斯选择元素,并检查了各种不同的标准来决定应该使用哪一个整体模型。
整个系列请参见[Zbl 1113.62001].

理学硕士:
91B82型 统计方法;经济指标与措施
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
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全文: 阿尔十四