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艾玛·M·伊格莱西亚斯。；加里·菲利普斯。

GMM和GEL在可能的非平稳空间依赖下的渐近偏差。 （英语） Zbl 1255.62051号

经济。莱特。 99，第2期，393-397（2008）.
总结：W.K.纽伊和R.J.史密斯[《计量经济学》72，第1期，219–255（2004年；Zbl 1151.62313号)]分析了独立性条件下GMM和GEL估计量的二阶偏差。S.阿纳托利耶夫[同上，73，第3号，983–1002（2005年；Zbl 1152.62360号)]将结果推广到具有序列相关性和强混合的平稳性情形。我们通过假设较弱的相关性假设和可能的非平稳性来推广前面的两篇论文。

MSC公司：

10层62层 点估计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G05型 非参数估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

GMM公司；经验似然；高阶渐近展开；非平稳性；弱依赖性

引文：

Zbl 1151.62313号；Zbl 1152.62360号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.M.Iglesias}和\textit{G.D.A.Phillips}，经济学。莱特。99，第2号，393--397（2008；Zbl 1255.62051）
全文： 内政部

参考文献：

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