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严振亚

向量金融流氓浪潮。 （英语） Zbl 1254.91190号

物理学。莱特。，A类 375，第48号，4274-4279（2011）.
摘要：本文研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价耦合模型，该模型产生了杠杆效应，即股票波动率与股票收益率（负）相关，可以看作是Black-Scholes期权定价模型的非线性波耦合替代。在这封信中，我们分析性地提出了无嵌入w学习的耦合非线性波动率和期权定价模型的向量金融流氓波。此外，我们展示了它们在选定的不同参数下的动力学行为。向量金融流氓波（rogon）解可用于描述流氓波动现象的可能物理机制，并进一步激发向量流氓浪在金融市场和其他相关领域的相关研究和潜在应用的可能性。

引用于103文件

MSC公司：

91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）
91B25型 资产定价模型（MSC2010）
55年第35季度 NLS方程（非线性薛定谔方程）
68T05型 人工智能中的学习和自适应系统

关键词：

权定价模型；非线性波动率与期权定价的耦合模型；自适应非线性薛定谔方程；受控随机波动率；金融市场；向量金融流氓波（罗贡斯）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Yan}，物理。莱特。，A 375，编号48，4274--4279（2011；Zbl 1254.91190）
全文： DOI程序 arXiv公司

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