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刘锡军;高庆武;王月宝

关于利率不变的相依风险模型的注记。 （英语） Zbl 1242.91094号

统计概率。莱特。 82，第4期，707-712（2012）.
摘要：对于一个具有恒定利率的相依风险模型，其中索赔额构成了一个上尾渐近独立同分布随机变量序列，其到达时间是另一个广泛的下正态相依同分布的随机变量序列，我们将给出有限时间破产概率的渐近等价公式。得到的渐近性在任意有限时间间隔内一致成立。

引用于63文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62E10型 统计分布的特征和结构理论
60F05型 中心极限和其他弱定理

关键词：

一致渐近;有限时间破产概率;固定利率;上尾渐近独立性;广泛的低正值依赖性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛X.Liu｝等人，Stat.Probab。莱特。82，第4号，707--712（2012；Zbl 1242.91094）
全文： 内政部

参考文献：

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