×

多元霍克斯过程:金融数据的应用。 (英语) Zbl 1242.62093号

霍克斯过程也称为自激点过程,有许多应用。介绍了带点的多元Hawkes过程,其中,(t_i,d_i,x_i)是时间,(d_i in\{1,dots,d\})表示成分,(x_i,)是实值标记,带向量值标记的Hawkes\(x{i1},dots和x{id})过程,其点是((t_i、x{i1\}、dots、x{id{})。作者回顾了存在的条件,然后给出了参数估计的最大似然方法,以及具有可能相关标记的多元Hawkes过程的良好性的图形工具。作为应用,作者分析了两个财务数据集。

MSC公司:

2009年6月26日 非马尔可夫过程:估计
60G55型 点过程(例如,泊松、考克斯、霍克斯过程)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62立方米 空间过程推断
91克70 统计方法;风险措施
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部