袁明 基于线性规划的高维逆协方差矩阵估计。 （英语） Zbl 1242.62043号 J.马赫。学习。物件。 2261-2286年11月（2010年）. 摘要：本文考虑了一个可以用“稀疏”矩阵很好地近似的高维逆协方差矩阵的估计问题。利用多元线性回归和逆协方差矩阵项之间的联系，我们提出了一种可以有效利用这种“稀疏性”的估计方法。提出的方法可以使用线性规划进行计算，因此有潜力用于非常高维的问题。根据几种算子范数建立了估计误差的Oracle不等式，表明该方法适用于不同类型的稀疏问题。 引用于102文件 MSC公司： 62甲12 多元分析中的估计 90C05（二氧化碳） 线性规划 62J05型 线性回归；混合模型 关键词：协方差选择;Dantzig选择器;高斯图形模型;拉索;线性规划;oracle不等式;稀疏 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Yuan}，J.Mach。学习。第112261--2286号决议（2010年；Zbl 1242.62043） 全文： 链接