保罗·杜坎;Fokianos,Konstantinos公司;达格·特约西姆 关于泊松自回归的弱相关条件。 (英语) Zbl 1241.62109号 统计概率。莱特。 82,第5期,942-948(2012); 更正同上83,第8号,1926-1927(2013)。 摘要:我们考虑计数时间序列回归建模的广义线性模型。我们给出了此类模型获得弱依赖性的容易验证的条件。这些结果使得在最小条件下发展最大似然推理成为可能。文中详细讨论了一些有应用价值的例子。 引用于1审查引用于66文件 MSC公司: 62J12型 广义线性模型(逻辑模型) 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2009年6月26日 非马尔可夫过程:估计 关键词:自相关;广义线性模型;极限定理;预测;平稳性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Doukhan}等人,统计概率。莱特。82,编号5,942-948(2012年;兹bl 1241.62109) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bollerslev,T.,广义自回归条件异方差,计量经济学杂志,31307-327(1986)·Zbl 0616.62119号 [2] Brockwell,P.J。;Davis,R.A.,《时间序列:数据分析和理论》(1991),Springer:Springer New York·兹比尔0673.62085 [3] Cox,D.R.,《时间序列的统计分析:一些最新发展》,《斯堪的纳维亚统计杂志》,第893-115页(1981年)·Zbl 0468.62079号 [4] Davis,R.A。;邓斯密尔,W.T.M。;Streett,S.B.,泊松计数的观测驱动模型,生物统计学,90,777-790(2003)·兹比尔1436.62418 [5] Davis,R.A。;邓斯密尔,W.T.M。;Streett,S.B.,观测驱动泊松数模型的最大似然估计,应用概率的方法和计算,7149-159(2005)·Zbl 1078.62091号 [6] Dedecker,J。;Doukhan,P。;朗·G。;León,J.R。;Louhichi,S。;Prieur,C.,(弱依赖:用实例和应用。弱依赖:带实例和应用,统计学讲义,第190卷(2007),Springer:Springer New York)·Zbl 1165.62001号 [7] Dedecker,J。;Prieur,C.,依赖于(τ)序列的耦合及其应用,理论概率杂志,17861-885(2004)·Zbl 1067.60008号 [8] Doukhan,P.,《混合:特性和示例》(1994),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0801.60027号 [9] Doukhan,P。;Louhichi,S.,一个新的弱依赖条件及其在矩不等式中的应用,随机过程及其应用,84,313-342(1999)·Zbl 0996.60020号 [10] Doukhan,P。;Wintenberger,O.,具有无限内存的弱依赖链,随机过程及其应用,1181997-2013(2008)·Zbl 1166.60031号 [11] 费兰德,R。;拉图尔,A。;Oraichi,D.,整值GARCH过程,时间序列分析杂志,27923-942(2006)·Zbl 1150.62046号 [12] Fokianos,K。;Rahbek,A。;Tjötheim,D.,泊松自回归,美国统计协会杂志,1041430-1439(2009)·Zbl 1205.62130号 [13] Fokianos,K。;Tjøstheim,D.,对数线性泊松自回归,《多变量分析杂志》,102563-578(2011)·Zbl 1207.62165号 [14] Fokianos,K.,Tjötheim,D.,2012年。非线性泊松自回归。统计数学研究所年鉴(即将出版)。;Fokianos,K.和Tjøstheim,D.,2012年。非线性泊松自回归。统计数学研究所年鉴(即将出版)·Zbl 1253.62058号 [15] Franke,J.,2010年。功能性INGARCH过程的弱依赖性,手稿(未出版)。;Franke,J.,2010年。功能性INGARCH过程的弱依赖性,手稿(未出版)。 [16] 哈根,V。;Ozaki,T.,使用振幅相关的自回归时间序列模型模拟非线性随机振动,生物统计学,68189-196(1981)·Zbl 0462.62070号 [17] 约翰逊,N.L。;科茨,S。;Kemp,A.W.,《单变量离散分布》(1992),威利出版社:威利纽约·Zbl 0773.62007号 [18] Kedem,B。;Fokianos,K.,《时间序列分析的回归模型》(2002),Wiley:Wiley Hoboken,NJ·Zbl 1011.62089号 [19] McCullagh,P。;Nelder,J.A.,广义线性模型(1989),查普曼和霍尔:查普曼&霍尔伦敦·兹比尔074462098 [20] Neumann,M.,泊松计数过程的绝对正则性和遍历性,Bernoulli,171268-1284(2011)·Zbl 1277.60089号 [21] Teräsvirta,T.公司。;特约西姆·D·。;Granger,C.W.J.,《非线性经济时间序列建模》(2010),牛津大学出版社:牛津大学出版社·Zbl 1305.62010号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。