帕特里克·切里迪托;胡,英 具有一般约束的不完全市场中的最优消费和投资。 (英语) 兹比尔1237.91202 斯托克。动态。 11,编号2-3,283-299(2011). 摘要:我们研究了一个可能不完全市场中的最优消费和投资问题,该市场具有一般的随机约束,但不一定是凸的。我们为具有指数、对数和幂效用的投资者提供了显式解,并证明了当约束为凸时,它们是唯一的。我们的方法基于鞅方法,该方法依赖于具有二次增长驱动因素的BSDE解的存在性和唯一性的结果。 引用于1审查引用于24文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:反向随机微分方程;消费;预期效用;投资;随机约束 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.切里迪托}和\textit{Y.胡},斯托克。戴恩。11,No.2--3283--299(2011;Zbl 1237.91202) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] DOI:10.1016/j.spa.2009.02.003·Zbl 1181.60080号 ·doi:10.1016/j.spa.2009.02.003 [2] DOI:10.1007/s00440-006-0497-0·Zbl 1109.60052号 ·doi:10.1007/s00440-006-0497-0 [3] 内政部:10.1007/s00440-007-0093-y·Zbl 1141.60037号 ·doi:10.1007/s00440-007-0093-y [4] Cheridito P.,电子。J.概率。第14页,共8页 [5] 内政部:10.1214/10505160500000188·Zbl 1083.60048号 ·doi:10.11214/105051605000000188 [6] DOI:10.1007/b98840·doi:10.1007/b98840 [7] Kazamaki N.,数学课堂讲稿1579,in:连续指数鞅和BMO(1994)·Zbl 0806.60033号 ·doi:10.1007/BFb0073585 [8] 内政部:10.1214/aop/1019160253·Zbl 1044.60045号 ·doi:10.1214/aop/1019160253 [9] 内政部:10.1007/s00780-008-0079-3·Zbl 1199.91188号 ·doi:10.1007/s00780-008-0079-3 [10] 内政部:10.1016/0167-6911(90)90082-6·Zbl 0692.93064号 ·doi:10.1016/0167-6911(90)90082-6 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。