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具有一般约束的不完全市场中的最优消费和投资。 (英语) 兹比尔1237.91202

摘要:我们研究了一个可能不完全市场中的最优消费和投资问题,该市场具有一般的随机约束,但不一定是凸的。我们为具有指数、对数和幂效用的投资者提供了显式解,并证明了当约束为凸时,它们是唯一的。我们的方法基于鞅方法,该方法依赖于具有二次增长驱动因素的BSDE解的存在性和唯一性的结果。

MSC公司:

91G10型 投资组合理论
60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
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参考文献:

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