爱德华·弗里斯。；格伦·迈尔斯；A.David Cummings 相关的多周期定价模型。 （英语） Zbl 1235.91088号 阿斯汀公牛。 40，第2期，699-726（2010）. 摘要：本文考虑了因损失或风险而可获得的保险索赔。利用这种多周期信息，我们研究了多变量频率和严重度模型，强调了替代依赖结构。尽管依赖模型可用于许多风险管理策略，但我们关注的是费率制定。这项研究的动机来自房主保险，因此，对于频率部分，我们考虑二元响应模型。具体来说，我们研究了生物医学文献中出现的几个多元二元回归模型，重点是依赖率模型。对于多元严重性，我们使用高斯连接函数表示伽玛回归之间的依赖性。我们基于超过400000条记录的代表性样本校准竞争模型，并使用超过350000条记录的搁置样本验证它们。我们发现，允许风险之间相互依赖的方法在定价中具有重要的经济价值。 引用于11文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.J.Frees}等人，ASTIN Bull。40，第2号，699--726（2010；Zbl 1235.91088） 全文： 内政部