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Ryan J.Tibshirani。;乔纳森·泰勒

广义套索的解路径。 （英语） Zbl 1234.62107号

Ann.统计。 39，第3期，1335-1371（2011）.
摘要：我们提出了一种求解广义套索问题的路径算法。这个问题惩罚了矩阵（D）的（ell_{1}）范数乘以系数向量，并且有广泛的应用，这取决于选择（D）。我们的算法基于求解广义套索的对偶，这大大方便了路径的计算。对于（D=I\）（通常的套索），我们将我们的方法与著名的LARS算法联系起来。对于任意的（D），我们导出了广义套索拟合自由度的无偏估计。事实证明，在许多应用程序中，这一估计非常直观。

引用于2评论
引用于163文件

MSC公司：

62J05型 线性回归；混合模型
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
62J99型 线性推断、回归

关键词：

路径算法;拉格朗日对偶;LARS公司;自由度

软件：

PDCO公司;NESTA公司;R（右）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.J.Tibshirani}和\textit{J.Taylor}，Ann.Stat.39，No.3，1335--1371（2011；Zbl 1234.62107）
全文： 内政部 arXiv公司

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