权永勋;李,Younhee 跳跃扩散模型下期权定价的二阶有限差分方法。 (英语) Zbl 1232.91712号 SIAM J.数字。分析。 49,第6期,2598-2617(2011). 摘要:我们发展了一种有限差分方法来求解描述跳跃-扩散模型下期权价格行为的偏积分-微分方程。通过将空间变量定位到有界区域,这些方程在有限的时间和空间变量域上的统一网格点上离散。该方法基于三个时间层,并导致具有三对角矩阵的线性系统。本文证明了所提出方法的稳定性和关于离散(ell ^{2})范数的二阶收敛速度。在Merton和Kou模型下用欧式看跌期权得到的数值结果显示了稳定性和二阶收敛速度的行为。 引用于44文件 MSC公司: 91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法) 9120国集团 衍生证券(期权定价、对冲等) 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法 65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性 60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程 60华氏30 随机分析的应用(PDE等) 关键词:期权定价;有限差分法;偏积分微分方程;Lévy过程;跳跃扩散模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Kwon}和\textit{Y.Lee},SIAM J.Numer。分析。49,第6号,2598--2617(2011;Zbl 1232.91712) 全文: DOI程序 链接