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多元连接函数的尾序和中间尾相关性。 (英语) Zbl 1221.62079号

摘要:为了研究具有不同于多元高斯和(t)连接函数的尾部模式和尾部不对称的连接函数族,我们引入了尾序和尾序函数的概念。这为研究尾部依赖性和中间尾部依赖性提供了一种综合方法。得到了尾阶和尾阶函数的一些基本性质。对于多元阿基米德系综,我们将正随机变量的尾重与由随机变量的拉普拉斯变换构造的阿基米德系综的尾行为联系起来,并推广了A.Charpentier公司J.塞格斯【多变量阿基米德连接函数的尾部。同上,100,No.7,1521–1537(2009;Zbl 1165.62038号)]阿基米德连接线的上尾端。此外,基于逆Gamma分布的拉普拉斯变换,提出了一种新的单参数阿基米德copula族;它具有在常用的copula家族中未见的上下尾翼图案。最后,研究了由最大不可分连接函数的混合构造的连接函数的尾阶。

MSC公司:

2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线
60埃15 不平等;随机排序
62G32型 极值统计;尾部推断
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全文: 内政部

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