吉安卢卡·福赛;丹尼尔·马拉齐纳;玛丽娜·玛丽娜 通过到期日随机化对离散监控的亚洲期权进行定价。 （英语） Zbl 1215.91079号 SIAM J.财务。数学。 2, 383-403 (2011). 摘要：当基础资产按照一般Lévy过程演化时，我们提出了一种基于到期日随机化的新方法，对离散监测的算术亚式期权进行定价。我们的随机化技术将期权到期视为一个随机变量，该变量根据独立于基础过程的参数的几何分布分布。这使得我们可以将定价反向过程转换为一组独立的积分方程。提供了快速准确解决定价问题的数值程序。 引用于17文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60G51型 具有独立增量的过程；莱维工艺 65天30分 数值积分 65兰特 积分方程的数值方法 65T50型 离散和快速傅里叶变换的数值方法 关键词：亚洲选项;离散监测;快速傅里叶变换;积分方程;Lévy过程;期权定价;求积公式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Fusai}等人，SIAM J.Financ。数学。2383--403（2011年；Zbl 1215.91079） 全文： 内政部