舍甫琴科，帕维尔五世。 使用贝叶斯推断建模操作风险。 （英语） 兹比尔1213.91011 柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-642-15922-0/hbk）。十七、302页。(2011). 由于经营环境发生了重大变化，银行业的操作风险管理在过去十年中发生了重大改变。为了应对这些变化，巴塞尔银行监管委员会制定了新的资本计量监管框架和银行业标准。这正式定义了运营风险并引入了相应的资本要求。为了满足这些要求，许多银行正在根据所谓的新巴塞尔协议高级计量方法（AMA），特别是损失分配方法（LDA），即AMA下的一种流行方法，对操作风险进行定量建模，这是基于操作风险损失频率和严重程度的统计量化。本书致力于LDA中的定量问题。尤其是贝叶斯推理的使用是其主要关注点。尽管贝叶斯方法在这一领域非常新，但它非常适合于操作风险建模，因为它允许使用一致且方便的统计框架来量化所涉及的不确定性。它还允许在估算程序中将专家意见与历史内部和外部数据相结合，这一点至关重要，尤其是对于数据集较小的操作风险而言。本书分为七章，首先介绍了操作风险及其量化的新巴塞尔协议方法。然后，在第2章和第3章中，分别介绍并讨论了LDA的基本模型，以及在LDA下估算资本所需的复合损失分布的评估。第4章给出了贝叶斯推理和密切相关的可信度理论方法的示例，用于量化操作风险，而第5章则解决了数据截断问题。第6章讨论了极值理论，该理论允许分析师合理推断出历史上观察到的损失，并估计其概率，以及一些参数分布，这些参数分布被提议用于模拟操作风险损失的尾部分布。最后，第7章考虑了如何建模操作风险之间的依赖关系。它提出了文献中讨论过的不同方法和问题，并讨论了概念性问题，即资本支出中的重大风险占主导地位，以及可能失败的多样化。这本书还提供了一份全面的参考文献清单，以指导更先进的读者阅读大量文献，并将他们带到实际相关研究的前沿。由于保密性问题，该书没有包括真实操作风险数据的示例。相反，使用具有实际参数值的说明性示例来演示其中提出的概念。该书面向风险管理从业者、金融数学学术研究人员、银行业监管机构和该领域的高级研究生。审核人：Vangelis Grigoroudis（Chania） 引用于11文件 MSC公司： 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：操作风险建模;贝叶斯推断 软件：AMCMC公司;UNCMND公司;STABLE（稳定） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.V.Shevchenko}，使用贝叶斯推断建模操作风险。柏林：施普林格出版社（2011；Zbl 1213.91011）