德克·克劳斯（Dirk P.Kroese）。；托马斯·泰姆雷；兹德拉夫科·博特夫一世。 蒙特卡罗方法手册。 （英语） Zbl 1213.65001号 概率统计中的威利级数新泽西州霍博肯：John Wiley&Sons（ISBN 978-0-470-17793-8/hbk；978-1-118-01496-7/电子书）。十八、743页。(2011). Publisher的描述：今天在工程和金融领域发现的越来越多的数值问题都是通过蒙特卡洛方法解决的。这些方法的日益普及及其不断发展，使得研究人员对蒙特卡罗方法有一个全面的了解非常重要。《蒙特卡罗方法手册》提供了理论、算法和应用，有助于深入了解这一快速发展领域的新兴动态。作者首先讨论了一些基本原理，例如如何在计算机上生成随机数。后续章节讨论了关键的蒙特卡罗主题和方法，包括：*随机变量和随机过程生成；*马尔可夫链蒙特卡罗，具有诸如Metropolis-Hastings方法、吉布斯采样器和点击运行等关键算法；*离散事件模拟；*模拟数据统计分析技术，包括增量法、稳态估计和核密度估计；*方差减少，包括重要性抽样、拉丁超立方体抽样和条件蒙特卡罗；*衍生品估算和敏感性分析；*高级主题包括交叉熵、罕见事件、核密度估计、准蒙特卡罗、粒子系统和随机优化。所提出的理论概念通过使用MATLAB的示例进行了说明，MATLAB是一个包含MATLAB代码的相关网站，允许读者动手操作这些材料，还提供了作者自己关于蒙特卡罗方法的课堂讲稿。详细的附录提供了概率论、随机过程和数理统计的背景资料，以及与蒙特卡罗模拟相关的关键优化概念和技术。《蒙特卡罗方法手册》是一本很好的参考书，适用于在工程和金融领域工作的应用统计学家和实践者，他们使用或希望学习如何在研究中使用蒙特卡罗。它也是蒙特卡罗方法和计算统计学课程在高年级和研究生阶段的适当补充。 引用于106文件 MSC公司： 65-00 与数值分析有关的一般参考书（手册、词典、参考书目等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 软件：Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.P.Kroese}等人，《蒙特卡罗方法手册》。新泽西州霍博肯：John Wiley&Sons（2011；Zbl 1213.65001） 全文： 内政部 链接