菲利普·吉尔(Philip E.Gill)。;沃尔特·默里;迈克尔·桑德斯。 SNOPT:用于大规模约束优化的SQP算法。 (英语) Zbl 1210.90176号 SIAM修订版。 47,第1期,99-131(2005). 摘要:序列二次规划(SQP)方法已被证明对于解决目标和约束中具有光滑非线性函数的约束优化问题非常有效。在这里,我们考虑具有一般不等式约束的问题(线性和非线性)。我们假设一阶导数可用,并且约束梯度稀疏。假设二阶导数不可用或计算成本过高。我们讨论了一种SQP算法,该算法使用平滑增广拉格朗日价值函数,并明确规定了原始问题和QP子问题中的不可行性。拉格朗日海森函数是用有限记忆拟牛顿法近似的。SNOPT是一种特殊的实现,它对QP子问题使用简化的半定QP解算器(SQOPT)。它是为具有数千个约束和变量的问题而设计的,但最适合于具有中等自由度的问题(例如,高达2000)。给出了大多数CUTEr和COPS测试集合的数值结果(大约1020个示例,所有尺寸的约束和变量多达40000个,自由度多达20000个)。 引用于243文件 MSC公司: 90 C55 连续二次规划型方法 49年20日 偏微分方程最优控制问题的存在性理论 49甲15 常微分方程最优控制问题的存在性理论 49立方米 基于非线性规划的数值方法 65平方英尺 线性系统和矩阵反演的直接数值方法 65千5 数值数学规划方法 90立方 非线性规划 关键词:大规模优化;非线性规划;非线性不等式约束;序列二次规划;拟牛顿算法;有限记忆方法 软件:SNOPT公司;MINOS公司;切割机;CONOPT公司;过滤器SQP;LSQR公司;L-BFGS-B型;兰斯洛特;L-BFGS公司;12月6日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.E.Gill}等人,SIAM Rev.47,No.1,99--131(2005;Zbl 1210.90176) 全文: DOI程序