Agwuegbo,S.O.N.公司。;阿德沃尔,A.P。;马杜格布纳,A.N。 股票市场价格的随机游走模型。 (英语) Zbl 1202.91343号 数学杂志。斯达。 6,第3期,342-346(2010). 摘要:股票交易市场因其高回报率而成为近期最受欢迎的投资之一。市场已经成为全球经济不可分割的一部分,因为市场的任何波动都会影响个人和企业的财务生活以及一个国家的经济健康。市场价格的日常行为表明,未来的股价无法根据过去的走势进行预测。在本研究中,我们分析了尼日利亚股市价格的日收益行为。样本包括尼日利亚证券交易所(NSE)上市的所有证券的每日市场价格。该研究的结果提供了证据,证明尼日利亚证券交易所即使在弱形式下也没有效率,并且NSE遵循随机游走模型。尼日利亚证券交易所的理想股价是一个鞅。鞅定义了投资的公平性或不公平性,任何投资者都不能改变预期所定义的股价。 MSC公司: 91G70型 统计方法;风险措施 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:经济计量技术;预测;马尔可夫链;鞅;随机游走;股票市场 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.O.N.Agwuegbo}等人,《数学杂志》。Stat.6,No.3,342--346(2010;Zbl 1202.91343) 全文: 内政部 链接