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威尔弗雷多·帕尔玛;里卡多·奥莉亚

局部平稳高斯长记忆过程的一种有效估计。 （英文） Zbl 1200.62109号

Ann.统计。 38，第5期，2958-2997（2010）.
摘要：本文讨论局部平稳长程相关过程的估计，这是一种允许对同时表现出非平稳性和强相关性的时间序列数据进行统计分析的方法。引入了这些模型的时变参数公式P.惠特尔[方舟材料2，423–434（1953年；兹比尔0053.41003)]提出了用似然法估计所涉及的参数。建立了这些Whittle估计的大样本性质，如一致性、正态性和有效性。此外，通过蒙特卡罗实验研究了估计量的有限样本行为。从这些模拟结果来看，我们表明，即使样本量相对较小，估计也表现良好。

引用于14文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60G15年 高斯过程
2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62G05型 非参数估计

关键词：

非平稳性;局部平稳性;长程依赖性;Whittle估算;一致性;渐近正态性;效率

引文：

兹比尔0053.41003

软件：

长期备忘录
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Palma}和\textit{R.Olea}，Ann.Stat.38，No.5，2958--2997（2010；Zbl 1200.62109）
全文： 内政部 arXiv公司

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