田,郑;杨,郑;汉·西尔 Wald检验协整关系中是否存在阈值效应。 (中文。英文摘要) Zbl 1199.62055号 申请。数学。,序列号。A(中文版) 24,第1号,23-31(2009年). 摘要:提出了一种Wald检验,用于检验三角表示下协整关系中是否存在阈值非线性。导出了零线性渐近分布,并给出了渐近临界值。数值模拟表明了试验的有限样本性能。使用所提出的方法在利率期限结构模型中发现了阈值效应。 MSC公司: 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 91G70型 统计方法;风险措施 62E20型 统计学中的渐近分布理论 65C60个 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:非平稳性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Tian}等人,应用。数学。,序列号。A(Chin.Ed.)24,No.1,23--31(2009;Zbl 1199.62055)