安德烈·凯勒。 创新的随机微分博弈。 （英语） Zbl 1197.91041号 Petrosjan，Leon（编辑）等人，《博弈论与应用》。第14卷。献给约翰·福布斯·纳什·六月（John Forbes Nash jun.New York，NY:Nova Science Publishers）（ISBN 978-1-60692-413-6/hbk）。54-79 (2009). 简介：动态差分游戏已被广泛应用于产品和设备创新的计时。技术创新过程中也存在固有的不确定性：研发支出将在不可预见的环境中进行，并可能在随机的时间间隔后导致创新。J.F.莱因加努姆[J.Econ.理论25，21–41（1981；Zbl 0472.90100号)]列举了这样的不确定性和风险：可行性、过程中的延迟、竞争对手的模仿。不确定性通常影响标准微分对策问题的基本原理：折扣利润函数、系统的微分状态方程、初始状态。可以采取两种解决方法：第一，具有Wiener过程的随机微分对策，第二，模式的随机跳跃（泊松驱动概率）之间具有确定阶段的微分对策。然后，玩家将在系统的随机状态约束下，使其贴现利润的预期流量最大化。在这种情况下，状态演化由随机微分方程SDE（Itó方程或Kolmogorov正向方程KFE）描述。根据P.达斯古普塔和J.斯蒂格利茨根据Bell J.Econ.11，1–28（1980）提出的模型[“不确定性、产业结构和研发速度”]，研发工作对创新成功的机会产生直接和诱发的影响（通过积累的知识）。围绕专利的竞争可以补充创新激励和研发竞争。本演示文稿使用随机微分博弈、ItóSDE建模和排队模型，重点讨论具有不确定性的基本经济和管理问题（企业研发投资、创新过程和专利保护）。使用软件进行计算数学5.1和其他专用软件包。关于整个系列，请参见[Zbl 1186.91014号]. 引用于1文件 MSC公司： 91A15型 随机对策，随机微分对策 91A23型 微分对策（博弈论方面） 引文：Zbl 0472.90100号 软件：数学软件 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.A.Keller}，in：博弈论与应用。第14卷。献给约翰·福布斯·纳什·六月（John Forbes Nash jun.New York，NY:Nova Science Publishers）。54-79（2009年；Zbl 1197.91041）