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Copula建模:对从业者的介绍。 (英语) 兹比尔1195.91130

摘要:本文探讨了联合参数分布计量经济建模的copula方法。虽然连接函数的理论基础很复杂,但本文证明实际实现和估计相对简单。参数指定连接函数的一个吸引人的特点是,估计和推断基于标准的最大似然程序,因此可以使用桌面计量经济学软件估计连接函数。这表明,与最近提出的基于仿真的关节建模方法相比,连接函数具有显著优势。

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91B82号 统计方法;经济指标与措施
62第20页 统计学在经济学中的应用
62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等)
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线
62甲12 多元分析中的估计
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