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弗拉基米尔·苏尔科夫

在图形处理单元上采用傅立叶时空步进方法进行并行期权定价。 （英语） Zbl 1194.91194号

并行计算。 36，第7期，372-380（2010）.
摘要：随着图形处理单元（GPU）演变为功能强大且经济高效的计算架构，其应用范围大大扩展，尤其是在计算金融领域。然而，目前该领域的研究在定价的期权类型和股票价格模型的复杂性方面都很有限。本文提出了基于傅里叶空间步长（FST）方法的算法，用于在GPU上对股票价格服从指数Lévy过程的单资产和多资产欧式和美式期权定价。此外，单资产定价算法被并行化以获得更高的效率。

引用于三文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
68层35 人工智能语言和软件系统理论（基于知识的系统、专家系统等）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
68瓦10 计算机科学中的并行算法

关键词：

期权定价;指数Lévy过程;傅里叶空间时间步进法;快速傅里叶变换;图形处理单元;并行计算

软件：

库达;FFTW公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Surkov}，并行计算。36，第7号，372--380（2010；Zbl 1194.91194）
全文： 内政部

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