×

有限样本FPE和AIC准则,用于使用相同重化预测的自回归模型阶数选择。 (英语) Zbl 1192.94050号

摘要:使用相同的实现预测,导出了预测误差预期的新的理论近似值。该近似是针对最小二乘前向(LSF)方法(协方差方法)用于估计自回归(AR)模型的参数的情况而导出的。该结果用于在有限样本情况下获得AR顺序选择标准FPE和AIC的修改版本。使用模拟数据将这些改进准则的性能与其他相同分辨率AR顺序选择准则进行了比较。比较结果表明,所提出的准则具有更好的性能。

MSC公司:

94甲12 信号理论(表征、重建、滤波等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[5] doi:10.1007/BF02506337·Zbl 0259.62076号 ·doi:10.1007/BF02506337
[10] doi:10.1109/TSP.2004.837416·Zbl 1373.62035号 ·doi:10.1109/TSP.2004.837416
[11] doi:10.1214/009053605000000525·Zbl 1086.62105号 ·doi:10.1214/009053605000000525
[12] doi:10.1214/00905360000001550·Zbl 1118.62097号 ·doi:10.1214/00905360000001550
[13] doi:10.1109/TSP.2005.849182·Zbl 1373.62438号 ·doi:10.1109/TSP.2005.849182
[15] 数字对象标识代码:10.1109/78.700984·Zbl 0978.94008号 ·数字对象标识代码:10.1109/78.700984
[17] doi:10.1109/29.1560·Zbl 0652.93059号 ·doi:10.1109/29.1560
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。