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亚历山大·麦克尼尔。;约翰娜·内什利霍娃

从阿基米德到刘维尔连接词。 （英语） Zbl 1190.62102号

《多元分析杂志》。 101，第8期，1772-1790（2010）.
摘要：我们使用（d）维阿基米德连接函数的最新特征作为（d）维单形分布的生存连接函数[A.J.麦克尼尔和J.Nešlehová《Ann.Stat.37》，第5B号，3059–3097（2009年；Zbl 1173.62044号)]构造新的阿基米德copula族，并检查它们的相关性质与相应单纯形分布的径向部分之间的关系。特别地，导出了Kendallτ的一个新公式，并引入了非负随机变量的一种新的相依序，推广了拉普拉斯变换序。然后，我们推广阿基米德连接函数，得到Liouville连接函数，它是Liouvill分布的生存连接函数，并且通常是不可变的。我们根据相应的Liouville分布的径向部分导出了Liouvillecopula的Kendallτ的公式。

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MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62时20分 关联度量（相关性、典型相关性等）
60E05型 概率分布：一般理论

关键词：

阿基米德copula;单纯形分布;\（ell{1}）-范数对称分布;Liouville分布;肯德尔陶;威廉姆森（d）-变换;拉普拉斯变换;随机排序;相关性排序;随机模拟

引文：

Zbl 1173.62044号

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.J.McNeil}和\textit{J.Nešlehová}，J.多元分析。101，第8号，1772--1790（2010；Zbl 1190.62102）
全文： 内政部

参考文献：

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