Galin L.琼斯。 关于马尔可夫链中心极限定理。 (英语) Zbl 1189.60129号 普罗巴伯。Surv公司。 1, 299-320 (2004). 这是一篇很好的解释性论文,其主要目的是描述中心极限定理对某些马尔可夫链成立的条件。精确地说,让\(\mathbf{X}=(X_{n})_{n\in\mathbf{n}},\;\mathbf{N}=\{0,1,2,\dots\})是一般可测状态空间((X,\mathcal{X})上的Harris遍历马尔可夫链,其概率分布为(pi),支持度为(X)。设(f)是(X)上的实值(mathcal{X})可测函数。定义\(\上一行{f}_{n} =n^{-1}\sum_{i=1}^{n} (f)(X_{i})、(n\geq1)和(E_{pi}f=\int_{X} 频差\pi\)。如果\(E_{\pi}|f|<\infty),则遍历定理意味着\(上一行{f_{n}}\rightarrowE_{pi}f\)a.s.为\(n\rightarror\infty\)。讨论的条件是指\(mathbf{X}\)和\(f\),以确保\(sqrt{n}({f}_{n} -E类_{\pi}f)\overset{d}\rightarrow N(0,\sigma_{f}^{2})\)as \(N\rightarror\infty\),其中\(\sigma_{f{^2}=\text{var}(变量)_{\pi}\{f(X_{0})\}+2\sum_{n\geq1}\text{冠状病毒}_{\pi}\{f(X{0}),f(X_{n})\}<\infty\)。这是从马尔可夫链蒙特卡罗设置的角度进行的,因此重点是漂移和混合条件之间的联系及其含义。关键是当可以模拟(mathbf{X})时{f}_{n} \)是\(E_{\pi}f\)的自然估计。然后,中心极限定理的有效性允许人们估计(sigma_{f}^{2}),以决定是否超线{f}_{n} \)是\(E_{\pi}f.\)的良好估计评论者评论:另一篇关于可逆马尔可夫过程中心极限定理的综述性论文,没有包含在本文的参考文献中,最近由C.Landim发表[in:From classical to moder probability,Basel:Birkhäuser,145-205(2003;Zbl 1041.60056号)].审核人:马吕斯·约西费斯库(布库雷什蒂)(MR2068475) 引用于108文件 MSC公司: 60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程 60F05型 中心极限和其他弱定理 60-02年 概率论相关研究综述(专著、调查文章) 关键词:中心极限定理;马尔可夫链;蒙特卡洛;混合条件;漂移条件 引文:Zbl 1041.60056号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.L.Jones},Probab。Surv公司。1299--320(2004年;Zbl 1189.60129) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧洲DML