克里斯托夫·安德烈；加雷思·罗伯茨。 有效蒙特卡罗计算的伪边缘方法。 （英语） 兹比尔1185.60083 Ann.统计。 37，第2期，697-725（2009）. 基于最初由博蒙特硕士【遗传学1641139-1160（2003）】。在离散情况下，如下所示。给定联合概率分布（π（θ，z））和条件分布（qθ。如果分析已知（π（θ））或计算成本低，则可以使用Metropolis-Hastings算法，从转移概率为（p（θ，θ’）=1\wedge\frac{\pi（theta’）}{\pi（theta）}的马尔可夫链中生成样本。如果不是这样的话，本文建议将概率\（\pi（\theta）\），\（\π（\tea'）\）替换为定语\[\上划线{\pi}^N（θ）=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N\frac{\pi（θ，z（k））}{q_\theta（z（k第页，\]其中，\（z（k）|\theta\sim q_\theta（\cdot）\），\（z'（k）| \theta'\sim q_{\theta'}（\cdop）\）、\（k=1，\dots，N\），模拟期间可用的数据。在本文中，对于相当任意的空间（Theta），给出了描述该方法收敛性的（Z）理论结果，并给出了简单的数值例子来说明该方法的良好经验特性。文中还给出了与边缘算法更明显但不精确的蒙特卡罗近似的有趣比较。审核人：Alex V.Kolnogorov（诺夫哥罗德） 引用于三评论引用于224文件 MSC公司： 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 60K35型 相互作用的随机过程；统计力学类型模型；渗流理论 关键词：马尔科夫蒙特卡洛；辅助变量；边缘的；汇聚 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Andrieu}和\textit{G.O.Roberts}，Ann.Stat.37，No.2，697--725（2009；Zbl 1185.60083） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Beaumont，M.A.（2003年）。估计遗传监测人群的人口增长或下降。遗传学164 1139-1160。 [2] Dellaportas，P.和Forster，J.（1999年）。层次和图形对数线性模型的马尔可夫链蒙特卡罗模型确定。生物特征86 615-633。JSTOR公司：·兹比尔0949.62050 ·doi:10.1093/biomet/86.3.615 [3] Green，P.J.（1995）。可逆跳跃MCMC计算和贝叶斯模型确定。生物计量学82 711-732。JSTOR公司：·Zbl 0861.62023号 ·doi:10.1093/biomet/82.4.711 [4] Meyn，S.P.和Tweedie，R.L.（1993年）。马尔可夫链和随机稳定性。纽约州施普林格·Zbl 0925.60001号 [5] Liu，J.S.、Wong，W.H.和Kong，A.（1994年）。吉布斯采样器的协方差结构及其在估计量和增强方案比较中的应用。生物特征81 27-40。JSTOR公司：·兹比尔0811.62080 ·doi:10.1093/biomet/81.1.27 [6] Ntzoufras，I.、Dellaportas，P.和Forster，J.（2003）。广义线性模型的贝叶斯变量和链接确定。J.统计。计划。推论111 165-180·Zbl 1033.62026号 ·doi:10.1016/S0378-3758（02）00298-7 [7] O'Neill，P.D.、Balding，D.J.、Becker，N.G.、Eerola，M.和Mollison，D.（2000）。利用马尔可夫链蒙特卡罗方法分析传染病数据中的预期比率值，以控制疫情。申请。统计师。49 517-542. ·Zbl 0965.62098号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9876.00210 [8] Robert，C.P.和Casella，G.（2004年）。蒙特卡洛统计方法，第二版，施普林格，纽约·兹比尔1096.62003 [9] Roberts，G.O.和Sahu，S.K.（1997年）。吉布斯采样器的更新方案、相关结构、阻塞和参数化。J.罗伊。静态。Soc.序列号。乙59 291-397。JSTOR公司：·Zbl 0886.62083号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9868.00070 [10] Roberts，G.O.和Tweedie，R.（1996年）。多维Hastings和Metropolis算法的几何收敛性和中心极限定理。生物特征83 95-110。JSTOR公司：·兹标0888.60064 ·doi:10.1093/biomet/83.1.95 [11] Tierney，L.（1998）。关于一般状态空间的Metropolis-Hastings内核的注释。Ann.应用。普罗巴伯。8 1-9. ·Zbl 0935.60053号 ·doi:10.1214/aoap/1027961031 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。