英格丽德·霍布·哈夫；Aas，克耶斯蒂；阿诺尔多·弗里格西 关于简化的对系词结构——简单有用还是过于简单？ （英语） Zbl 1184.62079号 《多元分析杂志》。 101，第5期，1296-1310（2010）. 摘要：由于其高度的灵活性和简单的结构，对连接构造（PCCs）在构造连续多元分布方面变得越来越流行。然而，推理需要一个简化的假设，即所有的配对交配只通过构成其自变量的两个条件分布函数而不是直接依赖于条件变量。根据标准相关性度量，我们表示了多元分布的特定对copula分解具有这种简化形式的条件。此外，我们还表明，简化的PCC实际上是一种相当好的近似，即使简化的假设远未被实际模型实现。 引用于75文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62时20分 关联度量（相关性、典型相关性等） 关键词：连接线；葡萄藤；多元分布；层次结构 软件：量化风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.H.Haff}等人，《多元分析杂志》。101，第5号，1296--1310（2010；Zbl 1184.62079） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Genest，C。；H.U.Gerber。；Goovaerts，M.J。；Laeven，R.J.A.，《保险与金融多元风险建模与计量专刊编辑》，《保险：数学与经济学》，第44期，第2期（2009年） [2] Joe，H.，具有给定边距和（m（m-1）/2）依赖参数的（m）变量分布族，（带固定边距的分布及相关主题（1996），IMS:IMS Hayward，CA） [3] 贝德福德，T。；Cooke，R.，用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解，《数学和人工智能年鉴》，32，245-268（2001）·Zbl 1314.62040号 [4] 贝德福德，T。；Cooke，R.，Vines-因变量的新图形模型，《统计年鉴》，30，4，1031-1068（2002）·Zbl 1101.62339号 [5] Kurowicka，D。；Cooke，R.，《高维依赖模型的不确定性分析》（2006），威利出版社，威利纽约·Zbl 1096.62073号 [6] Aas，K。；Czado，C。；弗里吉斯，A。；Bakken，H.，多重依赖的成对copula结构，保险：数学与经济学，44，2（2009）·Zbl 1165.60009号 [7] M.Fischer，C.Köck，S.Schlüter，F.Weigert，《多元copula模型的工作：优于“沙漠岛copula”？技术代表79，爱尔兰根-纽伦堡大学，Lehrstuhl für Statistik undØkonometrie，2007；M.Fischer，C.Köck，S.Schlüter，F.Weigert，《多元copula模型的工作：优于“沙漠岛copula”？技术代表79，爱尔兰纽伦堡大学，Lehrstuhl für Statistik undÖkonometrie，2007 [8] A.Chollete，L.Heinen，A.Valdesogo，用多元体制转换copula建模国际金融收益，MPRA论文8114，慕尼黑大学经济系，2008；A.Chollete，L.Heinen，A.Valdesogo，用多元体制转换copula建模国际金融收益，MPRA论文8114，慕尼黑大学经济系，2008 [9] A.Heinen，A.Valdesogo，《2008年大维度的典型藤蔓自回归模型》，工作文件；A.Heinen，A.Valdesogo，《2008年大维度的典型藤自回归模型》，工作文件 [10] D.Schirmacher，E.Schirmacher，使用对连接函数的多元相关性建模，在2008年芝加哥ERM研讨会上发表；D.Schirmacher，E.Schirmacher，使用对连接函数的多元相关性建模，发表于2008年芝加哥ERM研讨会·Zbl 0918.05009号 [11] C.Czado，A.Min，T.Baumann，R.Dakovic，用于建模汇率依赖性的对copula构造，2009年，讨论论文，网址：http://www-m4.ma.tum.de/Papers/index.html; C.Czado，A.Min，T.Baumann，R.Dakovic，用于建模汇率依赖性的对copula构造，2009年，讨论论文，网址：http://www-m4.ma.tum.de/Papers/index.html [12] A.Min，C.Czado，使用对copula构造的多元copula的Bayesian推断，《金融计量经济学杂志》2010年（即将出版）；A.Min，C.Czado，使用对copula结构对多元copula进行贝叶斯推断，《金融计量经济学杂志》2010年（即将出版）·Zbl 1219.62048号 [13] Joe，H。；李，H。；Nikoloulopoulos，A.K.，尾依赖函数和藤蔓连接，多元分析杂志，101，252-270（2010）·兹比尔1177.62072 [14] 科尔布乔恩森，O。；Stien，M.，非高斯随机场的D-vine创建，（第八届国际地质统计学大会（2008年），GECAMIN有限公司），399-408 [15] Berg，D。；Aas，K.，《多元相关性构建模型》，《欧洲金融杂志》，第15期，第639-659页（2009年） [16] Joe，H.，多元模型和依赖概念（1997），查普曼和霍尔：查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0990.62517号 [17] C.Savu，M.Trede，《层次archimedia copulas》，在德国康斯坦茨国际高频金融会议上发表，2006年；C.Savu，M.Trede，层次archimedia copulas，在德国康斯坦茨国际高频金融会议上发表，2006年·Zbl 1270.91086号 [18] 麦克尼尔，A。；弗雷，R。；Embrechts，P.，《定量风险管理：概念、技术和工具》（2006），普林斯顿大学出版社 [19] 科茨，S。；Balakrishnan，N。；Johnson，N.，《多元连续分布》（2000），Wiley·Zbl 0946.62001号 [20] Takahasi，K.，《关于多元毛刺分布的注释》，《统计数学研究所年鉴》，第17期，第257-260页（1965年）·Zbl 0134.36703号 [21] Mardia，K.V.，多元帕累托分布，《数理统计年鉴》，331008-1015（1962）·Zbl 0109.13303号 [22] Mardia，K.，关于多元正态和帕累托i型总体的有序统计的一些结果，《数理统计年鉴》，351815-1818（1964）·Zbl 0131.18204号 [23] 库克·R·D。；Johnson，M.E.，建模非椭圆对称多元数据的分布族，皇家统计学会杂志，B辑，43，2（1981）·Zbl 0471.62046号 [24] Embrechts，P。；Lindskog，F。；McNeil，A.，用连接函数建模依赖性及其在风险管理中的应用，（《金融中的重尾分布手册》（2003），Elsevier/North-Holland） [25] Nelsen，R.（《Copulas导论》，《Copulas导论》，《统计学讲义》（1999），施普林格出版社：施普林格出版社，纽约）·Zbl 0909.62052号 [26] 坎巴尼，S。；黄，S。；Simons，G.，《椭圆等高分布理论》，《多元分析杂志》，11368-385（1981）·Zbl 0469.60019号 [27] J.M.Hammersley，P.Clifford，有限图和格上的马尔可夫场，1971年（未出版）；J.M.Hammersley，P.Clifford，有限图和格上的马尔可夫场，1971（未出版） [28] Besag，J.，晶格系统的空间相互作用和统计分析，《皇家统计学会杂志》，B辑，36192-236（1974）·Zbl 0327.60067号 [29] Nikoloulopoulos，A。；Karlis，D.，基于参数引导的Copula模型评估，计算统计与数据分析，52，3342-3353（2008）·Zbl 1452.62352号 [30] 阿布拉莫维茨，M。；Stegun，I.A.，《数学函数手册》（1972），多佛：纽约多佛·Zbl 0543.33001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。