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黄大山；朱树上；弗兰克·J·法博齐。；福岛，Masao

分布不确定性下的投资组合选择：一种相对稳健的CVaR方法。 （英文） Zbl 1176.91145号

欧洲药典。物件。 203，第1期，185-194（2010）.
摘要：稳健优化是自20世纪90年代末以来优化和控制领域最热门的主题之一，它处理的是一个涉及不确定参数的优化问题。在本文中，我们考虑了相对稳健的条件价值-风险投资组合选择问题，其中投资组合收益的潜在概率分布仅已知属于某一集合。我们的方法不仅考虑了不确定分布的最坏情况，而且还注意了关于每个分布实现的最佳可能决策。我们还说明了如何通过求解一系列线性规划或二阶锥规划来构造一个具有多个专家（先验）的稳健投资组合。

引用于47文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
90C05（二氧化碳） 线性规划

关键词：

风险条件值；最坏情况下的条件价值风险；相对稳健的条件价值风险；投资组合选择问题；线性规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Huang}等人，《欧洲药典》。第203号决议，第1号，185--194（2010年；Zbl 1176.91145）
全文： 内政部 链接

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