乔纳森·古德曼。;林凯文·K。 马尔可夫链蒙特卡罗耦合控制变量。 (英语) Zbl 1175.65005号 J.计算。物理学。 228,第19号,7127-7136(2009). 小结:我们表明,在稳态概率分布不明确的某些情况下,可以使用马尔可夫耦合来提高马尔可夫链蒙特卡罗计算的准确性。该技术从经典蒙特卡罗积分推广了控制变量的概念。我们用两个非平衡输运模型来说明它。 引用于4文件 MSC公司: 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 82C70码 含时统计力学中的输运过程 82C80码 时间相关统计力学的数值方法(MSC2010) 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 关键词:控制变量;方差减少;联轴器;非平衡统计力学;马尔可夫链蒙特卡罗方法;数值示例;采用蒙地卡罗积分法;非平衡输运 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.B.Goodman}和\textit{K.K.Lin},J.Comput。物理学。228,第19号,7127--7136(2009;Zbl 1175.65005) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Anderson,T.W.,《时间序列的统计分析》(1971),John Wiley&Sons:John Wiley&Sons纽约·Zbl 0225.62108号 [2] 贝尔蒂尼,L。;加布里埃利,D。;Lebowitz,J.L.,热流随机模型的大偏差,J.Stat.Phys。,121843-885(2005年)·Zbl 1127.82034号 [3] de Groot,S.R。;Mazur,P.,《非平衡热力学》(1962年),荷兰北部·Zbl 1375.82003年 [4] 德里达,B.,《非平衡稳态:密度和电流的涨落和大偏差》,J.Stat.Mech。,P07023(2007)·Zbl 1456.82551号 [5] Gillespie,D.T.,耦合化学反应的精确随机模拟,J.Phys。化学。,81, 2340-2361 (1977) [6] Glynn,P.W.,通过普通随机数模拟的马尔可夫链再生结构,Oper。Res.Lett.公司。,4, 49-53 (1985) ·Zbl 0576.60082号 [7] Glynn,P.W。;L'Ecuyer,P.,随机递归的似然比梯度估计,高级应用。可能性。,27, 1019-1053 (1995) ·Zbl 0835.62071号 [8] 哈默斯利,J.M。;Handscomb,D.C.,Monte Carlo Methods(1964年),John Wiley and Sons·Zbl 0121.35503号 [9] 亨德森,S.G。;Glynn,P.W.,马尔可夫过程模拟中方差减少的近似鞅,数学。操作。决议,27,253-271(2002)·Zbl 1082.60516号 [10] 伊扎吉雷,J.A。;Hampton,S.S.,《阴影混合蒙特卡罗:高分子相空间中的有效传播子》,J.Compute。物理。,200, 581-604 (2004) ·Zbl 1115.65383号 [11] Kipnis,C。;马奇奥罗,C。;Presutti,E.,《精确可解模型中的热流》,J.Stat.Phys。,27(1982年) [12] 卡洛斯,M.H。;Whitlock,P.A.,Monte Carlo Methods(1986),威利·Zbl 0655.65004号 [13] Le Jan,Y.,《关于各向同性布朗运动》,Z.Wahr。版本。德国。,70609-620(1985年)·Zbl 0576.60072号 [14] Liggett,T.M.,《相互作用粒子系统》(1985),Springer-Verlag·Zbl 0832.60094号 [15] Lin,K.K。;Young,L.-S.,随机半模型的非平衡稳态中的相关性,J.Stat.Phys。,128, 607-639 (2007) ·Zbl 1121.82039号 [16] Lindvall,T.,耦合方法讲座(1992),威利·Zbl 0760.60078号 [17] R.L.Pinto,R.M.Neal,通过耦合到近似链改进马尔可夫链蒙特卡罗估计量,技术报告0101号,多伦多大学统计系,2001年。;R.L.Pinto,R.M.Neal,《通过耦合到近似链改进马尔可夫链蒙特卡罗估计量》,技术报告0101号,多伦多大学统计系,2001年。 [18] Propp,J。;Wilson,D.,耦合马尔可夫链的精确抽样及其在统计力学中的应用,随机结构。阿尔戈。,9, 223-252 (1995) ·Zbl 0859.60067号 [19] 沙龙,A.P。;Nelson,B.L.,排队网络模拟的分析和外部控制变量,J.Oper。Res.Soc.,39,595-602(1998年) [20] Sokal,A.D.,《统计力学中的蒙特卡罗方法:基础和新算法》,函数积分。功能集成,北约高级科学。仪器序列号。B物理。,361, 131-192 (1997) ·Zbl 0890.65006号 [21] Spohn,H.,非平衡稳态下随机晶格气体的长程关联,J.Phys。A、 16、4275-4291(1983) [22] M.R.Taaffe,S.A.Horn,非平稳模拟的外部控制方差减少,收录于:S.Roberts,J.Banks,B.Schmeiser(编辑),《1983年冬季模拟会议论文集》,1983年。;M.R.Taaffe,S.A.Horn,非平稳模拟的外部控制方差减少,收录于:S.Roberts,J.Banks,B.Schmeiser(编辑),《1983年冬季模拟会议论文集》,1983年。 [23] Wong,E。;Glynn,P.W.,通过耦合进行高效模拟,Probab。工程师通知。科学。,10, 165-186 (1996) ·Zbl 1094.65504号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。