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霍尔格海奇；沃纳·Römisch

多级随机程序的场景树约简。 （英语） Zbl 1171.90485号

计算。管理。科学。 第6期，第2期，第117-133页（2009年）.
摘要：本文提供了一个简化场景树的框架，将其作为（线性）多级随机程序的输入，从而使最优值和近似解集保持接近。该论证基于L_r距离和过滤距离的上界，以及多级随机程序的定量稳定性结果。与两阶段模型中的情景缩减的重要区别在于合并了过滤距离。提出了一种算法，用于选择和删除场景树的节点，以满足规定的容错性。报告了一些数值经验。

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MSC公司：

90立方厘米 随机规划

关键词：

随机规划；场景简化；场景树；多级
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\textit{H.Heitsch}和\textit{W.Römisch}，计算。管理。科学。6，第2号，117--133（2009；Zbl 1171.90485）
全文： 内政部 链接

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