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卡洛·格里伦佐尼

非平稳时间序列的稳健非参数平滑。 （英语） Zbl 1169.62075号

J.统计计算。模拟 79，第4期，379-393（2009）.
摘要：基于提取非平稳时间序列中局部趋势和低频成分的需要，本文讨论了鲁棒非参数平滑方法。基本方法是将参数M估计与核函数和局部多项式回归方法相结合。结果是一个迭代估计量，它保留了线性结构，但在预测误差方向上也具有核权重。平滑系数的设计采用稳健的交叉验证准则和经验法则。该方法能够很好地消除异常点斑块的影响，检测时间序列中的局部突变和持续结构变化。

引用于2文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）
62J20型 诊断、线性推理和回归

关键词：

加性异常值；交叉验证；财务数据；核回归；局部多项式；m-估计；结构性变化

软件：

鲁棒基地
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Grillenzoni}，《统计计算杂志》。模拟79，第4期，379--393（2009；Zbl 1169.62075）
全文： 内政部

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