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贾德兰·多布里奇；弗里德里希·施密德

基于Rosenblatt变换的连接曲线拟合优度检验。 （英语） 兹比尔1162.62343

计算。统计数据分析。 51，第9号，4633-4642（2007）.
小结：研究了基于Rosenblatt变换的连接函数拟合优度检验。如果已知边际分布函数并将其用于测试统计，则此测试表现良好。如果边际分布函数未知，并被其经验估计所取代，则测试的性质会发生显著变化。这通过特殊情况下的模拟来详细显示。提出了一种自举版本的测试方法，并通过仿真表明其性能良好。将该检验应用于德国资产的日收益率的实证表明，高斯copula不适合描述其依赖结构。在某些情况下，自由度较低的\（t_\nu\）-copula（例如\（_nu=4\）或5）适合数据。

引用于32文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62F40型 引导、折刀和其他重采样方法
62F03型 参数假设检验
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

拟合优度检验；连接线；罗森布拉特变换；参数自助法

软件：

引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Dobrić}和\textit{F.Schmid}，计算。统计数据分析。51，第9号，4633--4642（2007；Zbl 1162.62343）
全文： 内政部

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