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A.亚历山大·特林达德;朱云

在非对称拉普拉斯定律下近似金融风险估计量的分布。 （英语） Zbl 1161.62423号

计算。统计数据分析。 51，第7号，3433-3447（2007）.
摘要：在非对称拉普拉斯（AL）分布的随机抽样下，导出了金融风险两个度量指标——价值风险（VaR）和条件价值风险（CVaR）的参数和非参数估计量（NPE）的显式表达式。渐近分布是在非常一般的条件下建立的。通过鞍点近似研究了有限样本分布。后者计算量很大，需要新的近似力矩方法和力矩生成函数计算中出现的特殊函数。所得密度函数图为估计量的质量提供了新的线索。CVaR的计算表明，相对于参数估计值，NPE比VaR具有更大的渐近效率。该方法在货币汇率建模中的应用表明，AL分布成功地捕获了此类数据中固有的峰值、轻量级和偏态。在由此产生的基于参数的推断中表现出的优越性向从业者传递了一个重要的信息。

引用于7文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

风险价值;预计短缺;鞍点近似;订单统计;汇率
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\textit{A.A.Trindade}和\textit{Y.Zhu}，计算。统计数据分析。51，第7号，3433--3447（2007；Zbl 1161.62423）
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